파이썬 Python 제한 비선형 최적화

파이썬에서 제한된 비선형 최적화에 권장되는 패키지는 무엇입니까?

내가 해결하려는 특정 문제는 다음과 같습니다.

알 수없는 X (Nx1), M (Nx1) u 벡터 및 M (NxN)이 있습니다. s 행렬.

max [5th percentile of (ui_T*X), i in 1 to M]
st 
0<=X<=1 and
[95th percentile of (X_T*si*X), i in 1 to M]<= constant

문제를 시작했을 때 u 와 s 에 대해 하나의 포인트 추정값 만 가지고 있었고 cvxpy 로 위의 문제를 해결할 수있었습니다.

저는 u 와 s 에 대한 하나의 추정치 대신 전체 값 분포를 가지고 있다는 것을 깨달았으므로 전체 분포를 사용할 수 있도록 목적 함수를 변경하고 싶었습니다. 위의 문제 설명은 해당 정보를 의미있는 방식으로 포함하려는 시도입니다.

cvxpy 는이 문제를 해결하는 데 사용할 수 없습니다. scipy.optimize.anneal 을 시도했지만 알 수없는 값에 경계를 설정할 수없는 것 같습니다. pulp 도 살펴 봤지만 비선형 제약 조건을 허용하지 않습니다.

 

해결 방법

 

scipy 에는 제한된 비선형 최적화를위한 멋진 패키지가 있습니다.

minimize(func, [-1.0,1.0], args=(-1.0,), jac=func_deriv, constraints=cons, method='SLSQP', options={'disp': True})

 

참조 페이지 https://stackoverflow.com/questions/21765794